diplomski rad
STRATEGIJE TRGOVANJA OPCIJAMA I ANALIZA OSJETLJIVOSTI
Diplomski rad

Ivana Gelo (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTRATEGIJE TRGOVANJA OPCIJAMA I ANALIZA OSJETLJIVOSTI : Diplomski rad
AutorIvana Gelo
Voditelj/MentorZdravka Aljinović (mentor)
Sažetak rada
Izvedenice se mogu definirati kao financijski instrumenti čija vrijednost ovisi o ( ili proizlazi iz) vrijednosti drugih, osnovnih, temeljnih varijabli, koja se naziva vezanom imovinom (engl. underlying variables). Imovina može biti u obliku robe, financijskog instrumenta ili čak druge izvedenice. Izvedeni financijski instrumenti se mogu podijeliti u dvije skupine; jednu čine financijski instrumenti koji mijenjaju karakteristike neke druge financijske tražbine, a drugu skupinu čine financijski instrumenti koji daju mogućnost akcije s vezanom imovinom za koju su sastavljeni. Opcija je ugovor koji vlasniku daje pravo, ne i obvezu, prodati ili kupiti neku financijsku ili realnu imovinu do određenog datuma ili na određeni datum, po unaprijed dogovorenoj cijeni. Najvažnija karakteristika opcija je da vlasnik ili kupac opcije ne mora izvršiti opciju; može pustiti da opcija istekne bez da ju iskoristi, a prodavatelj opcije nema nikakvo pravo izbora; mora kupiti ili prodati financijski instrument ako vlasnik izvrši opciju. Vrednovanje opcija se postiže pomoću raznih matematičkih modela od kojih su najpoznatiji Binomni i Black – Scholesov model. Međutim, da bi se bolje i pouzdanije trgovalo opcijama potrebno je izvršiti analizu osjetljivosti njihove cijene na promjene određenih varijabli. Ta analiza se vrši pomoću pokazatelja osjetljivosti koji se zovu grci (delta, gama, theta, vega i rho).
Ključne riječiopcije analiza osjetljivosti grci
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Derivatives can be defined as a financial instrument whose value depends on the values of other, underlying, fundamental variables, which is called the underlying assets. Assets can be in the form of goods, a financial instrument or even another derivative. Derivative financial instruments can be divided into two article; first are financial instruments changing characteristics tions other financial claims, a second group are financial instruments that give the possibility of actions related to the asset for which they were prepared. The option is a contract that gives the owner the law, not the obligation, to sell or buy any financial or real assets do certain date BSG on a certain date, the pre-agreed price. The most important characteristic of option is that the owner or purchaser of the option does not have to carry out the option; can let the option expire without being used, a seller of options has no rights axiom of choice; Must buy or sell a financial asset if the owner execute option. Evaluation option is achieved using various mathematical models most notably the Binomial and the Black - Scholes model. However, in order to better and more reliable options traded An analysis of sensitivity to changes in their prices of certain variables. This analysis is done by the use of the sensitivity called Greeks (delta, gamma, theta, vega and rho).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)options sensitivity analysis greeks
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:150061
PohranioIvana Gizdić