prikaz prve stranice dokumenta POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE
  Preuzmi
PDF 833.01 KB
završni rad
POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE
2023. urn:nbn:hr:124:892267
Jarčević, Robert
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Citirajte ovaj rad

Jarčević, R. (2023). POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE (Završni rad). Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

Jarčević, Robert. "POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE." Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

Jarčević, Robert. "POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE." Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

Jarčević, R. (2023). 'POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE', Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, citirano: 15.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

Jarčević R. POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE [Završni rad]. Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet; 2023 [pristupljeno 15.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

R. Jarčević, "POTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE", Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:892267
Podaci o radu
NaslovPOTENCIJALI DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ULAGANJEM U ETF-OVE
AutorRobert Jarčević
MentorAna Kundid Novokmet (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Split
Datum i država obrane2023, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak
Harry Markowitz prvi je oblikovao matematički model za stvaranje portfelja koji ima cilj diverzificirati nesistemski rizik vrijednosnih papira te postići maksimalni prinos pri određenoj razini rizika ili minimalni rizik pri određenom prinosu. Taj model nazvao je suvremenom teorijom portfelja. Ključno je identificirati optimalne kombinacije rizičnih vrijednosnih papira, uz poseban naglasak na njihovu međusobnu korelaciju. Kombinacije tih vrijednosnica čine efikasnu granicu rizičnih imovina. Zatim se ta granica kombinira s bezrizičnim sredstvima kako bi se stvorio portfelj s najboljim omjerom rizika i prinosa, te takav portfelj nosi naziv optimalan. U svrhu stvaranja diverzificiranog portfelja koji se što više približava optimalnom, investitori često koriste ETF-ove (Exchange-Traded Funds). To su fondovi koji prate performanse različitih indeksa i kombiniraju razne vrijednosne papire. Početkom 1990-ih godina ETF-ovi su uvedeni na tržište te su od tada postali iznimno popularni, nalazeći svoje mjesto u portfeljima investitora. S rastom popularnosti ETF-ova pojavljuje se sve više raznovrsnih vrsta ovih fondova, koje prate kretanje gotovo svih vrsta financijskih instrumenata. Uz pomoć ETF-ova i uzimajući u obzir potencijal za diverzifikaciju, stvaraju se tri različita tipa portfelja koji investitorima omogućuju sigurnija ulaganja uz smanjenu volatilnost. Svaki od ovih portfelja pažljivo se analizira kako bi se sagledale prednosti i nedostaci svakog pristupa pojedinačno
Sažetak (engleski)
Harry Markowitz was the first to develop a mathematical model for creating portfolios with the aim of diversifying non-systemic risks of securities and achieving maximum returns at a certain level of risk, or minimum risk at a certain return. He named this model the Modern Portfolio Theory. It is crucial to identify optimal combinations of risky securities, with a special emphasis on their intercorrelation. Combinations of these securities form the efficient frontier of risky assets. This frontier is then combined with risk-free assets to create a portfolio with the best risk-return ratio, and such a portfolio is referred to as optimal. To create a diversified portfolio that closely approaches the optimal one, investors often use ExchangeTraded Funds (ETFs). These funds track the performance of various indices and combine different securities. ETFs were introduced to the market in the early 1990s and have since become extremely 41 popular, finding their place in investor portfolios. With the growing popularity of ETFs, a wide variety of these funds have emerged, tracking the movement of almost all types of financial instruments. Using ETFs and considering the potential for diversification, three different types of portfolios are created, allowing investors to make safer investments with reduced volatility. Each of these portfolios is carefully analyzed to assess the advantages and disadvantages of each approach individually.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:124:892267
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ. bacc.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-09-14 14:38:31