prikaz prve stranice dokumenta Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala
  Preuzmi
PDF 528.13 KB
završni rad
Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala
2017. urn:nbn:hr:124:519687
Dupor, Dario
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Citirajte ovaj rad

Dupor, D. (2017). Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala (Završni rad). Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

Dupor, Dario. "Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala." Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

Dupor, Dario. "Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala." Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

Dupor, D. (2017). 'Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala', Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, citirano: 21.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

Dupor D. Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala [Završni rad]. Split: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet; 2017 [pristupljeno 21.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

D. Dupor, "Primjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala", Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:519687
Podaci o radu
NaslovPrimjena Markowitzevog modela u formiranju efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala
AutorDario Dupor
MentorZdravka Aljinović (mentor)
MBZ: 202153
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Split
Datum i država obrane2017-09, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Kvantitativna ekonomija
Sažetak
Efikasan portfelj su one kombinacije dionica uz koje se uz zadani rizik maksimizira prinos ili uz zadani prinos minimizira razina rizika, a portfelj je neefikasan ako je moguće postići viši prinos uz istu razinu rizika ili smanjiti razinu rizika uz istu razinu prinosa. Skup efikasnih portfelja naziva se efikasna granica. Cilj ovog rada je prikaz rezultata efikasne granice na odabrane dionice uvrštene u sektorske indekse kroz duže vremensko razdoblje pri čemu je pomoću korelacijske matrice provedena analiza povezanosti kretanja cijene dionica.
Sažetak (engleski)
Efficient portfolios are combinations of stocks that maximize the yield by minimizing the risk level and the portfolio is ineffective if is possible to achieve higher yields at the same level of risk or reduce the level of risk at the same level of yield. A set of efficient portfolios is called an efficient boundary. The aim of this paper is to show the results of the effective boundary on the selected shares included in the sectoral indices for a longer period of time, by using a correlation matrix analysis of the correlation of the price movements of the bonds.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:124:519687
Studijski programNaziv: Management malog poduzeća
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: stručni
Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2017-11-09 12:48:14